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zoom RSS IV変動とSPAN証拠金変動

<<   作成日時 : 2016/01/30 14:24   >>

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 昨日の日銀政策決定会合は、前回に続いて日経先物を大きく振幅させた。
ただし、前月との違いは、「往って来い」にならなかったことである。

昨日前場までのコールは、異常なまでにIVの高い状態が続いていた。
平時モードならば、昨日前引け段階で当限コールの無価値限界点は19250円±250円である
が、2000円以上上にスライドしていた状態が続いていた。
この2000円分のプレミアム(私は日銀プレミアムと呼んでいる)が、
日銀の新緩和策への思惑
SPAN証拠金の標準証拠金額60万円に対し114万円と倍額
の2点があげられる。

だから、昨日も日銀の材料が出たと同時にコールのプレミアムはどんどん下落し始めた。
引けにかけて、原指数はどんどん上昇したにもかかわらず、20000円以上のコールプレミアム
は、無価値に向かって走り始めた。
今回もこの変動パターンを利用して、少しばかり稼がしてもらったが、先月と違って証拠金が
重くて枚数を半減せざるをえなかったのが残念であった。(欲張ってはいけないのだがww)
よほどのことがない限り、しばらく新緩和策は出そうにないとはいえ、コールに日銀プレミアムが
付いていたら、そこは絶対の売り場(コールの売り)である。

ちなみに月末のOP建玉残は、
利食いが進み・・・・C売り9枚のみがまだ残っている。


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